Der deutsche Aktienmarkt zählt zu den am stärksten durch Optionen beeinflussten Märkten weltweit. Und doch werden diese Einflüsse in den gängigen Marktanalysen gar nicht oder falsch beleuchtet und in Handelsentscheidungen kaum oder niemals einbezogen. Dieser Zustand ist vergleichbar mit einer Analyse unseres Straßenverkehrs und der darauf aufbauenden Reiseplanung, ohne Berücksichtigung des Bus- und LKW-Verkehrs. Damit sind Fehlentscheidungen vorprogrammiert, Verluste somit unausweichlich.
In diesem Seminar wird Uwe Wagner den
Einfluss des Theta-/Gamma-Tradings und des damit verbundenen direkten Eingreifens der Optionsseite in den Kursverlauf des DAX/FDAX besprechen und an
Fallbeispielen darstellen. Er wird Szenarien besprechen und
Strategien vorstellen, mit denen die täglich von der EUREX veröffentlichten offenen Optionspositionen profitabel ausgenutzt werden können. Das Open Interest ist ein ausgesprochen perfektes Koordinatensystem von potenziellen Aktivitätszonen im Markt.
Schwerpunkte
- Einfluss des Optionsmarktes auf den Kursverlauf des Kasse-/Futures-Markt
- Theta-/Gamma-Handelsansatz
- Lesen der Open Interes-Tabelle
- Erstellung eines Aktivitätsprofils des Optionshändlers für den Future-Markt
- Vorteile und Nutzen für den Händler erkennen
Zielgruppe
Diese Seminar richtet sich an Trader aller Zeitfenster besonders aber kurzfristig orientierte Trader