Empirische Untersuchungen zeigen, dass der Momentum-Effekt seit rund 200 Jahren am US-Aktienmarkt nachweisbar ist. Selbst Eugen Fama, der Vater der Effizienzmarkthypothese und Nobelpreisträger für Ökonomie, bezeichnet das Momentum als wichtigste Marktanomalie -und das, obwohl nach seiner Theorie der Momentum-Effekt gar nicht existieren dürfte.

Sie erfahren, was man unter absolutem, relativem und doppeltem Momentum versteht und mit welchen Indikatoren es gemessen wird.

Oliver Paesler erklärt, wie die Aktienauswahl nach der relativen Stärke wirklich funktioniert. Sie erfahren anhand von vielen Beispielstrategien, welchen Mehrwert eine Momentum-Strategie, bei deutschen und internationalen Aktien, liefert und wie Sie diese Strategien als Privatanleger selbst umsetzen können. Sie erhalten klar definierte Anlageregeln.

Inhaltsschwerpunkte:

• Relatives Momentum (relative Stärke) zur Aktienauswahl
• Absolutes Momentum (Trendfolge) für das Timing
• Wichtige Indikatoren um das Momentum zu messen
• Wissenschaftliche Erkenntnisse über den Momentum-Effekt
• klar definierte Anlageregeln, die Sie sofort einsetzen können

Nutzen:
Sie erfahren wie Momentum-Strategien wirklich funktionieren, was sie leisten und wie Sie damit Ihr Geld vermehren können.

Zielgruppe:
Dieses Seminar eignet sich für Einsteiger und Fortgeschrittene .