Event Trading bedeutet, dass wir uns gezielt um sogenannte Primärereignisse wie die Veröffentlichung der Earnings von großen US Unternehmen, US Inflationsdaten (CPI), Nonfarm Payrolls (NFP), Monats- und Quartalswechsel, sowie Stimmungsindikatoren, wie den deutschen ZEW Index positionieren. Wir steigen ein, bevor breites Kaufinteresse entsteht, lassen uns mit dem großen Geld tragen und schließen unsere Position, bevor der Effekt nachlässt bzw. an Wirkung und Tragkraft für Markt verliert.

Positionen können mehrere Tage oder Wochen gehalten werden, abhängig von der Wirkung des Ereignisses auf bestimmte Underlyings.

Typische Underlyings sind große Indizes, wie z.B. S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, Branchen-ETFs (z. B. XLK, XLP, XLY, …), Gold sowie US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large und Mega Caps). Gelegentlich werden auch Währungstrades eingegangen, wenn die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen für einen Trade erfüllt sind.
Unser Ansatz basiert auf historischer Analyse, um Timing, Positionsgröße und Risiko zu bestimmen. Sich überschneidende, unterschiedliche Events erzeugen zudem einen Portfolioeffekt, der Risiken reduzieren und Chancen erhöhen kann.

Schwerpunkt für Setups ist überwiegend die Saisonalität, sowie im Währungshandel zusätzliche makroökonomische und fundamentale